- авторегрессионная условная гетероскедастичность
- autoregressive conditional heteroscedasticity
Русско-английский словарь по электронике. 2009.
авторегрессионная условная гетероскедастичность
Look at other dictionaries:
Авторегрессионная условная гетероскедастичность — (ARCH AutoRegressive Conditional Heteroskedastiсity) применяемая в эконометрике модель для анализа временных рядов (в первую очередь финансовых) у которых условная (по прошлым значениям ряда) дисперсия ряда зависит от прошлых значений … Википедия
